海龟交易法则(海龟法则在线)
海龟交易法则是交易界中的著作,源于投资界著名的大师丹尼斯跟他的老朋友威廉·埃克哈特在新加坡的海归养殖场旅游的时候提到的一句话,“我们要培养交易者,就像新加坡人养海龟一样。”伟大的交易者到底是天生的还是后天培养的?因为这个问题两个人发生了激烈的争吵。
于是两人决定做一个实验,花几千万美金招募培训生并传授自己的交易方法,给每个人一个100万美元的交易帐户,这些人来自全国各行各业,都是没有任何经验的新手,这个计划就称之为海龟计划。海龟交易训练营所培养出来的交易者,后来震惊了整个交易界,出了很多有名的操盘手。
本书作者柯蒂斯·费思是所有海龟中最成功的一个,在海龟工程期间,他共为理查德·丹尼斯赚了超过3000万美元。他是机械交易系统和软件领域的先驱之一,目前在专门经营交易系统分析与开发软件的Trading Blox有限公司领导研发队伍。
入市是指开仓建立头寸的方法,海龟法则遵循简单有效的高低点突破的原则。入市是构建交易模式的第一部分,却不是最重要的部分,这点跟大部分投资者相反,普通投资者大多没有完整的交易模式,入市就是他们的全部。
symbols 需要设置订阅的标的代码。
frequency需设置订阅数据的周期级别,这里设置1d表示以一天为周期。
count需要设置获取的bar的数量
fields需要设置返回值的种类
获取持仓信息
验证是指利用历史交易数据对交易模式进行复盘检验,看交易系统在实盘数据模拟交易中能否取得期望值为正的收益。
如果一个交易系统,历史上表现很好,和历史数据非常吻合,那么,它对未知数据的预测能力就会非常差。为什么会这样呢?因为那些所谓的“已知数据”,都是有误差的,精准的拟合历史数据,会把这些误差放大,拟合得越精准,未来的误差越大,预测越糟糕。
计算当日真实波幅公式
只将此交易模型用于小时图(即60分钟K线)。
30、能否掌握优势就是专家与业余者之间的区别。
作者说,我们只有先搞清楚什么是交易者,才能知道海龟交易法则的适用边界。我们都知道投资者,比如巴菲特、查理・芒格,投资者买股票是为了长远的目标,他们相信某些东西或者是公司,在相当长的一段时间之后会升值,他们表面上买的是公司的股票,但事实上他们买的是实实在在的东西,买的是股票所代表的企业,这里就包括企业的管理团队、产品和市场地位等等。
一、海龟法则的作者、入门书:
二、海龟法则的优势:
根据海龟理论,追踪上涨趋势的个股,可以确保大概率捕捉到强势股,毕竟开仓依照的就是突破理论。
管理风险完备,依照合理的头寸买入和止盈止损,即ART,随时跟踪市场变化调整仓位。
在设计好完备的买卖目标,价格,交易过程中的止损后,严格执行。
相比于复杂难懂的策略,简单反而更加具备优势。
三、海龟交易法则的内容:
1.从当前的行情来看,做多强势股的获利的概率会更高一些,但是由于当前行情的延续性极差,因此在策略捕捉行情的过程中应当及时,便于获取更加合理的价格,便于抵挡行情突变的冲击,笔者本周交易四次,获利一次,才发现自己没有定期复盘和检查自己的策略,使得信号的生成以及笔者观察到,买入中形成了巨大的价格差异,从而导致亏损,这都是需要引以为鉴的。
2.由于我国证券市场仍然是T+1市场,因此在止损的过程不会像美股等一样在场内交易中能够止损,因此,更合理的方法是等待收盘后的复盘,在第二天买入效果会更好一些,尤其是在第二天的下午买入效果会更好一些。
3.相信自己的策略,只能是通过实实在在的盈利,反复的复盘,优化自己的策略来做的。
4.复杂的策略需要的准备和部署是长远的,因此在策略的思考中,我们更多应该需要依靠于实战得出,从成本,精力上来讲,复杂的策略对于个体来讲也是无法承受的。
3.1一般策略思考:
1.买入
2.持仓
3.卖出
3.2海龟法则交易体系:
1.寻找交易对象-买什么【是股票还是基金还是其他品种】
2.头寸规模-买多少以及加仓点【头寸管理:第一次买入和后续加仓】
3.入市-何时买入【等待信号触发】
4.止损-当账户价值亏损到某个阈值,分批卖出【由于头寸是分批建立的,所以在亏损中肯定是最后加仓的位置和仓位的风险是最大的,所以当整体下行时候应当及时将亏损头寸舍弃,逐步减仓,甚至清仓】
5.清仓-止盈【价格上涨不是永远的,下跌也不是永远的,因此需要设置合理的收益预期】
6.策略-如何确定买入点和卖出点【整体的设计思路的实现】
四、相关知识点的梳理:
唐奇安通道:
1.当股价突破中轨,买入
2.当股价跌破中轨,卖出