再回头想想自己，根源都是一个原因：坚持。

上篇回顾：关于日内波段的交易系统:一个期货高手的交易思路独白《上》

7.日内操作关于量的研究

量的概念大家很模糊，我看到很多在做期货的朋友对于量的概念并不是很敏感。

其实大家可以从操盘的软件上直观的看到：

 

总手：代表今天的总的交易量

外盘：做多的量

内盘：做空的量

内盘+外盘=总手，也就意味着今天盘中的多空比

持仓：指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和，也就是没平的合约

仓差：相比于昨日持仓量的差额，正值为增仓，负值为减仓

大家经常听过增仓放量的名词，说的就是成交量在放大，同时持仓量在不断的增加，实际当中，这是如何发生以及如何应用的呢?

 

我们先看一下沪铜之前下跌时的走势：

 

大家可以发现，在突破横盘低点的时候，量有明显的上升，远超过近期的最高值。如果你以前就感受过量，那么你可以在那几天发现，持仓量在增加，交易量在增加，仓差是正值，并且数量很大，内盘做空的人也在明显的增加，这些迹象都可以说，此时，是在增仓放量，接下来，大家可以明显的看到行情在飞速的下跌。

在谈到量的应用时，我和我的朋友也探讨过最近的铜价，那时刚好是下跌到低位后的反弹，连续三个涨停。

我告诉他，行情不会上涨太久，他说为什么，我说，那天我只看到仓差是负值，数字很大，这表明持仓量在下降，而行情却飞速上涨，这是空方在将盈利的单子进行平仓。但是并未有多头上攻的迹象，否则低位做多，仓差不可能是一个巨大的负值。

 

这并不表明量对于行情的预测一定是完全的正确，这只是为了说明量在价的推动上起到了非常好的印证的作用。它的应用，我觉得短线更多一些，下面我给出几副图，大家看一下量的作用!

先说对于我们有利的，就是当我们建仓以后量的放大迅速脱离成本区的例子：

 

日内，如果没有量的推动，是不可能有价格的起伏的，当我们拿对单的时候，要学会看一看量，看看此时是否有量的配合，如果有，可以大胆放心的拿单。盈利的过程中，价格出现回调，我们要关注是否有量的放大，如果没有，我们可以继续持仓，因为此时的波动大多数都是获利单平仓导致的，如果有放大，而价格顺开仓方向继续运行，我们继续持有，如果是逆向的放大，我们要果断的平仓。

可是期货是一个博弈，有做多，自然有做空，我们再来看一下量的反作用。

 

你发现，此时是一个横盘震荡，下行突破低点，虽然量有放大，但是价格却纹丝不动，这个情况在这次横盘突破时出现了三次，这说明此时有抵抗，这种信号告诉我们，此时很有可能是一个假突破。

那我们怎么去应用量呢?

短线操作中，我们不可避免的会经常遇到假突破，假突破由两种情况组成：一种，没有量的突破，行情只是弱势的下跌，随即便回到了突破价位之上，这是我们必然承受的虚假突破，因为我们并不知道此时会不会起量，在没有突破止损位置的时候，我们可以选择再拿一下。另外一种，有量的放大，但是价格却没有变化，这说明此时有很强的抵抗，当我们在突破的位置入场的时候，如果量在不断的放大，速度很快，但是价格却纹丝不动，此时，我们要果断的平仓，进行0止损或者微小止损，此时有很大的概率说明这是一个假突破，我有很多次在入场时发现价格纹丝不动，但量却放的很大，运用这种方法，我逃过了无数次的假突破。

这种情况在支撑和阻力时入场，同样适用。大家可以在实盘的时候多进行研究和演练!

 

8.K线的应用

今天行情上涨，和预期的一样，所以坚守原则没有做多，其实也是可以做的。

反正闲了，写写K线形态及其用法。

K线大家都知道，由最高价、最低价、开盘价、收盘价组成。这四个价格之重要，是你能否在期货操作中盈利的很重要的因素。

 

四个价格的意义：

最高价：代表日内多空争夺中，多方的最大能量冲击点。

最低价：代表日内多空争夺中，空房的最大能量冲击点。

开盘价：对于昨日自收盘价以后市场信息的价格反馈。

收盘价：日内多空争夺最后的均衡点。

所以很多指标系统都使用这样的方法来研判多空力量

最高价-收盘价代表空方能量(意指空方收复了多少价格区域)

收盘价-最低价代表多方能量(意指多方收复了多少价格区域)

两者之间差值的比值，代表多空能量对比。

那么K线这些价格究竟是怎么在期货市场上运转的呢?我们先把单根的K线通过多空力量的角度进行分类：

 

1.大阴大阳 突破关键的横盘区域后一方力量的极致展现，这就好比打仗中的占地盘，一方退守，另一方马上抢占地盘。

 

2.中阴中阳 多空一方力量的延续。

 

3.中锤以及十字星，这个形态比较特别，可以这样来看待，就是最高价-收盘价等于或非常接近收盘价-最低价的差值，这代表多空力量均衡，后势如何变化未可知。

 

4.T型形态，这种形态是最为典型的反转形态，比如下跌中收T形K线形态，空方发力，结果日内便被多方收复领地，这代表多方势力强盛，如果结合关键的支撑和阻力位，这种形态的短期反转，成功率还是很高的。

大家再从图表上熟悉一下这几种K线的形态

这几种形态究竟如何使用呢?

 

大阴大阳就在趋势已经形成了以后，比如价格横盘，某天价格突破横盘低点，若下方再无支撑，那么第二天的K线往往会收出大阴线，而且在接下来行情继续下跌的趋势中，会收出多次的大阴线。所以当我们入场以后，日内可参照均线，多数情况下，价格都会单边从头到尾。这就是空方抢地盘，既然他大胆的抢，我们就大胆的追。

中阴中阳没有什么特别的规律，这是价格运行的最基本方式——延续。当然，既然是最普通的，所以也就没什么特别的规律，日内反复的概率也比较大。

 

均衡形态也和中阴中阳一样，既然多空均衡，所以方向难明。

最后，T形形态，这是我个人实盘到现在，觉得最可怕的一种形态。

为什么这样说，是因为那些全国实盘大赛的冠军，很多都是借用这种形态留重仓过夜，收益率高的可怕。

那怎么去运用它呢?

 

首先我要强调，T形形态虽然其意义是反转，但是它的应用却在于顺势，它是指，比如行情上涨，趋势比较明显，然后两三天的价格回调，那么价格下跌的时候，在关键的支撑位置，经常会收出这样的K线形态，形象的可以把它看做是一个人爬山时手里拿的棍子，价格向下走，就先用棍子往下捅一捅，看看这个位置牢不牢，如果很牢固，那么第二天就会顺着大势继续上行，那些实盘大赛的选手，便是用这种形态判断大势中，小的回调是否已经结束，激进者，在观察尾盘的反转力度比较强力时，果断留单过夜，稳健者，第二天价格继续顺大势行进，在第二天尾盘强势时留单过夜。

 

所以大家要尤其注重这种形态：上涨，下跌回试支撑，收T型，继续上涨。

这里我强调几个注意点：

第一，不是说收了T形形态第二天肯定反转，T形只是给你一种信号，日内的走势多半是V型价格走势，你要结合成交量以及持仓量来分析，如果成交量放大，持仓量在显著增加，就表明此时抵抗激烈，如果尾盘价格并无再次反转，而是持续顺大势运行，这很大程度表明第二天会继续顺势运行，经常的，也伴随着跳空高开，或者低开。

 

我们来从实盘中看看这种形态，有没有这样的规律，是否在支撑和阻力位上，这种价格形态出现的概率很高：

另外，T形还存在一种变体，比如行情大幅下跌，大幅跳空低开以后，当天直接收中阳或者大阳;行情上涨中，大幅跳空高开以后，当天直接收中阴或者大阴。

 

至于蜡烛图精解，日本蜡烛图解析里所讲的各种价格形态，其根本上都是从多空争夺的角度，然后对比市场中此种形态出现的概率所做的总结，明白要义，要比死板硬套重要的多。

 

另外针对开盘价，我再说一些我个人的经验，我个人一直认为开盘价的作用是完全大于收盘价的。

开盘价的定义已经很明确，就是针对昨日收盘后市场信息的反馈。那反馈的到底是什么呢?我举个例子，比如价格在上涨，然后两三天的价格出现回调，当某天日内的价格试探了前期的支撑位，那么第二天的开盘价如何反应?如果第二天高开，说明支撑是有效的，对，这就告诉你一个信号，行情会继续顺大势运行，就这个意思。

其他的K线形态的意义还要大家自己去总结，去盘中领会，这里，只是我个人的一点愚见，希望能给大家带来点帮助，如果你觉得说的不对，另有看法，还请多多发言，不吝指正。

 

9.从现实生活中学到期货投资的真谛

今天很偶然的，我坐在电脑面前，最近事情很多，坐在电脑面前操作的机会太少了，现在手头上只有11月16号2700空的股指，拿到今天还没抛。不一会，一个朋友加了我的QQ，我也有点累了，他向我请教期货投资的问题，我说你打电话吧。

 

就从这里开始，我并没有直接告诉他如何在商品期货中赚钱，而是告诉他，其实投资的真谛，每个人都懂，现实生活中这样的例子比比皆是，可是放到期货市场中，却很难有人做到!

 

我引用了一个开服装店的例子：

假设你预备开一家服装店，你是否会做一些前期的调查，是否会考虑进货、店租的成本、进货渠道等等等等，也就是说，你在做这笔投资之前，会慎重的考虑，可是我相信，没有几个人能在期货的交易中慎重的考虑自己的开仓，甚至不会考虑超过3分钟。

 

紧接着，店开起来了，如果你进的第一批货马上就赚钱了，卖的很快，你是否会考虑再进一批，如果又卖掉了，那再进一批，可是如果你进的第一批货卖的比较慢，收益也不好的时候，你会不会再迅速的继续进下一批货?很显然，你至少会考虑考虑，可是我看到很多朋友在做期货交易的时候，不是在盈利了以后加码，而是在赔钱的时候，希望能够拉低成本，结果市场给了他沉重的教训。为什么开店时一个小小的类似本能一样的反应，放到期货市场上，却一点都不能坚决的执行呢?

 

如果说，这个店你刚开起来，那么你肯定有心理准备，至少2个月以内，客户会很少的，所以赔钱在意料之中，此时你会心安理得，如果说开了8个月，仍然赔钱，你肯定会认真考虑到底哪出问题了，然后握紧自己的口袋，希望自己的下一次进货不会出太大的问题，你会很慎重。在期货中也是如此，刚开始开仓，我们设一个不大的止损，为的就是保证自己的本金不会损失太大，而未来的行情对自己有利的时候，我们自然会心安理得，可是这么简单的道理，我却看到很多人不设止损，或者设了止损，到了点位又一再的犹豫。你开店的时候会一再的犹豫吗?一再的进货，拿自己的本金开玩笑吗?

 

你的店开下去了，如果第一年赔钱，第二年赔钱，第三年又赔钱，第四年你会怎么做?继续干下去?可能很多人会考虑把店盘掉了，给自己留点本金，可期货交易当中，你的几次交易都亏损了，你会停下手来认真的思考吗?再假设你的店第一年就盈利了，第二年又盈利，第三年还盈利，第四年你会怎么做?肯定会继续干下去，甚至开分店，扩大规模，可是这么简单的类似本能一样的反应，放到期货里，你的盈利的单子是这么拿下去的吗?我相信99%的人都不会把自己的盈利拿的太久的。

 

再假设，你开店，第一笔生意赚了，第二笔亏了，第三笔你怎么做?把店盘了?你肯定不会傻到这么干，可是我却发现很多朋友把盈利的单子拿成亏损的时候，懊恼不已。

 

已经无数次了，很多QQ上的朋友问我，你盈利的单子怎么处理的，我说拿着啊。你不能把盈利的单子拿住，这是非常的可怕的，因为这意味着以后即便多次出现大的行情，大的机会，你也肯定不会赚钱的，你只会停留在一次又一次的止损上，直到本金亏光。所以千万不要怕盈利变成亏损了，因为有机会让你赚回来的，你恐惧了，你就等于失败了。如果连续亏损了几次，看看本金损失了多少，想想假设自己开店的故事，然后停下手来，休息休息，认真的思考以下，再做决定。

 

再继续，你开的是服装店，你会不会进点电脑来卖?肯定不会，你会专注做服装生意，可是期货里，我却看到很多人，今天，哦，三角整理形态，突破了，做进去。明天，哦，均线支撑站住了，看起来是个机会，做进去。后天，哦，KD金叉了，MACD背离了，空翻多信号出来了，做进去。这些，在我的眼里，就像开服装店去进电脑来卖一样，不知道有多么的可笑。你连一个最基本的交易方式都没有，你怎么获利?

 

今天打电话的时候，我和他讲，我说股票或者期货投资，是所有的包括现实生活中的投资中，最简单的，他笑了笑。我说，你知道为什么吗?因为只有他们是有历史数据做参考的，你开店是永远不会有历史数据给你考虑的，股票期货的投资则有大把大把的数据，无论你是做趋势操作，还是波段操作，还是日内的短线。而且还有模拟交易，可以让你在不损失本金的情况下无数次的试错试错，直到自己可以成功为止。可是有几个人是真正的钻研到历史行情之中去研究了，是否是设想了一个交易的方式然后去验证了。你至少该拿个本子和笔，按照你的思路，在历史行情中演算一下，看是否能够获利。

 

开店的每天，每个月末，你都会盘一盘货，都会记账，会算一算，考虑考虑，这个月怎么经营的，哪些进的不错，哪些不行，找出规律，找出窍门。可是我却很少听过做期货的朋友，每天收盘了把结算单打开，看看自己今天的操作怎么样，看看自己是否坚持执行了计划，找找自己的问题和错误的地方，进行总结。你回头想想开店的故事，你会不会觉得现在交易的实在是可笑之极。

 

今天他还问到我一个问题，就是怎么能在期货市场里赚大钱，快速的赚钱。我说很简单，就是复利效应，再简单点，就一个字，稳。我说，我05年开始做期货交易，不是一进入市场就拿着200万的资金的，甚至亏到只有区区两万块，可是到现在6年的时间了，我翻了上百倍，你以为我是一夜暴富吗?你以为我是神人，每次的行情都看的很对吗?入场点位很精准，资金管理很到位吗?完全不是的，最开始的时候，我就是利用克罗的趋势操作策略在交易，之中出现了一个问题，我无法判断行情的大趋势，于是就在历史行情中，找到了60日均线，当价格在下方，我永远坚持做空，破横盘低点做空，回调到45%-55%的位置做空，我没有任何的诀窍。只是这样，错了就到点位止损，对了就坚持的拿下去，一次次的获利，直到本金开始不断的增加。

 

我还开玩笑的说，08年金融危机之前，早在4月份的时候，价格就已经下破了60日均线了，我那时就一直在做空，直到9月份开始，赚到自己已经停不下来了，因为天天跌停，想平都很困难。一直空到09年的2月份，然后又做了一年的多，一笔空单都没有。你以为我神到可以预测行情?我只是看到价格在60日均线以下，就在做空罢了，根本没任何的奥秘可言，你现在回头看看行情，你也可以，即便现在也是一样的。

再说几个这几天我感觉有意思的事情：

 

有一个朋友问我，最近这几天你怎么做的，行情震荡的太厉害，很难交易啊。我听着就笑了，我说你都知道行情是震荡你还做?我都一周没怎么看盘了。

 

还有一个朋友跟我开玩笑，看，我的空单这周盈利很不错哦，40%了，我笑了笑说，从60日均线上，我压根就没看到一丝的可以做多的理由，开空是应该的。然后我给他看了下我的股指单，2700，空。他说，哇，你的点位很准啊。

其实，你可以打开行情看看，看看是不是价格在横盘震荡，是不是破了低点，是不是破低了以后我开的空，我当时只是设了30个点的止损，然后拿单，就这么简单。

记着，这个市场并不难，难对付的，其实是你自己!……

 

10.如何修炼自己

这两天银川这边的一个投资公司的老总找我谈，在之前的两天他不在，我给他们的员工做了一节课的培训。当我问到你们最长的实盘交易时间有多长时，答案令我震惊，只有一个操作了半年以上，剩下的时间都很短，当我又问到那客户的账户你们都有参与交易和管理吗?答案是全部都参与了。

当我问到这些的时候，我就知道他们的老总到底想要我来干嘛了，出交易计划，带领操盘。

等回来的时候回想起我的一些并没有做金融投资的朋友，我很感慨。

 

有一个朋友，初中毕业没有考上高中，然后家里帮忙开了家自行车行，卖自行车。他干到现在有十几个年头了，车行有好几个，几乎垄断了那一个小城市的所有自行车交易，现在又买了店铺，当起了收租的房东。

另外一个朋友，是卖鸭脖子的，我们那个地方，人都很喜欢喝酒，然后吃点下酒的小菜，最刚开始的时候，开在酒吧一条街，生意不错，慢慢的一家变两家，两家变三家，这已经6年过去了，在整个市区已经有了20家店，还负责给一些酒吧供货，有6个小货车。

 

还有一个朋友，他想跟我做期货，我说你别学了，你现在做化妆品就挺好，坚持做就行了，当时他听了我的话，每家店每家店的推荐，建立客户，三年半的时间，带领着团队跑遍了宁夏大大小小的城市，已经有400多家店用他们的化妆品了，每年给他的提成就有十几万。

我拿出手机，大概数了数，这样的朋友非常多。

 

再回头想想自己，根源都是一个原因：坚持。

记得以前有记者采访李开复，他现在在做创投方面的工作，记者问他，你给现在的大学生一些什么样的忠告，怎样才能取得成功，李开复说，很简单，把自己想做的事情做成。

对，无论是否在做期货，是否在从事金融投资，就是一个道理，坚持，把自己想做的事情做成功。等你成功的时候，你回头看看，一切都是值得的。

 

大家做期货股票，经常可以听到李永强、王向洋、青泽、杨洪斌、林园等等这些鼎鼎大名的人物，了解他们做期货那些耀眼的成就，可有几个人知道，或者说真正关心过他们穷困潦倒、最困难的时候，是怎么坚持的。李永强赔到快跳楼，青泽赔到靠信用卡透支来做一手大豆、玉米，杨洪斌爆仓过N次，林园为了买原始股、员工股，8000块骑车奔走了几百个员工的家里。无一不是在坚持走自己的路，直到成功。

走在期货这条路上，跟走在其他的路上，其实没有什么区别，都是为了赚钱、都是为了好的生活。不知道你原先进入这个市场的时候，是被经纪人拉进来的，还是被朋友蛊惑进来的，最终做过很多年的人回头看看自己曾经，都发觉原先的进入这个市场的理由，现在都变了。

 

为什么?因为你原本进入这个市场的时候，就没有像做其他的投资一样的意愿，你不是为了生活来的、为了成功来的，你没有那么强烈的愿望，你是看着这里的钱好赚，点点鼠标就来钱，简单、轻松，无忧无虑，你是想找成功的捷径，偷懒来的。

 

哪一个期货投资里成功的人，不是经历了数年甚至十数年的积淀，才取得成功的，你去问问，有做了交易三个月，就变成百万千万富翁的吗?没有。你再问问身边不是做期货的，而是开店的、搞实体投资的，哪一个不是经历了多少年的风风雨雨，受了多少苦，这么坚持走下来的。所以期货里想要赚钱，就要把他看成和其他的行业一样，我要赚钱、我要养家糊口，我有强烈的愿望，要在这个市场取得成功。

 

往往都是期货里安逸的交易环境麻痹了你，让你觉得这个行业很轻松，所以你开仓平仓的时候心里没有太大的负担和压力，没有想到我要是赔光了我怎么办，所以你注定是失败的。

我相信我吐槽了这么多，大家肯定觉得烦了，那我回归到主题：如何修炼自己，从而取得成功。

第一条，你的钱赔光了，你就什么都不是了，你就是再有技术，没钱什么都干不了。

 

当你发觉你无法在期货里赚钱之前，你就要牢牢的把本金攥在手里，用模拟账户，用自己资金的十分之一来进行投资，赔光了，再拿十分之一，直到可以稳定盈利了，心平如水了，再慢慢的加大资金。不要着急着就把成千上万的钱投到市场里，因为这些钱在社会里，可真不是那么容易赚的，一个月2000块的工资，一手橡胶够你一年的工资了。我还记得我最初的时候赔钱的经历，我现在回头想想，如果我明白这个道理，那时就不会让本金损失那么大了，如果那些本金现在还在我的手里的话，我现在已经几千万了，可事实是我没有。你不要犯我犯过的错误，这是教训，钱买不到的教训。你觉得你自己万把块，资金太少，你可以去工作，你可以从一手大豆，一手玉米做起，等你盈利了，稳定了，才做两手，三手。你觉得你没有时间，有什么关系，现在期货公司都提供手机行情，都有经纪人负责，你可以跟他联系，让他帮忙监督你的账户，你可以电话下单，这比我以前做的时候，环境要好多了。

 

第二条，要像养鸡一样来做期货。

当你养鸡，你什么都不会的时候，你会请教人，问人，看书，少资金投入，先试着养养看，找规律、找窍门，找到可以养好的方法。一样的道理，你做期货，不会的、不懂的，可以问，有大把的人愿意告诉你他的经验，无论成功还是失败的，你觉得你看待市场一知半解，买书，看书，用模拟账号操作，每天做复盘，每天写交易日记，总结。十本书里十个方法，千本书里千个方法，你知道巴菲特，知道罗杰斯，知道索罗斯，知道彼得林奇，知道拉里威廉斯，知道丹尼斯，知道克罗，知道一个又一个传奇式的，耳熟能详的人物，你为什么不买买他们的书，好好研究研究。

 

我记得上次我和一个网友说过，我说你把克罗谈期货投资策略的书看20遍，然后再交易，中间有不懂的来问我，结果过了两个星期，他说他按照克罗的方式交易了，现在还没平仓。他说他以前是不会把盈利的单子拿到这么久的，然后他说我结合克罗的交易方法设计了一个系统，你帮我看一下，结果他说出了什么，10日均线，我看到他说出这个的时候，我真是又好气又好笑，气在他不听我的，没有把这本书看二十遍，我敢保证，他最多粗略的看过一遍，就大胆的参与交易了。我好笑的是，他可以来问我这个系统怎么样，却没有用这个方法，拿着本子和笔，在历史行情中算一下，什么点位进，什么点位出，盈利多少，亏损多少，最大盈利多少，最大亏损多少，最多盈利次数多少，最多亏损次数多少，盈亏比多少等等等等。他就直接开始交易了，3万块，一年的工资。

 

当你听到这个故事的时候你该怎么做?看书，一本一本看，墨菲的，迈吉的，等等等等，自己有感悟的，就一遍一遍看，认真的看，反复的看，认真总结，反复总结，感觉能够有自己的交易方式和交易系统了，就写出来，入场信号，止损，止盈，资金管理。然后拿到历史行情中算，算到可以了，能行，模拟盘练，每天复盘，写交易日记，掌握自己每笔交易的心态，是否严格执行了计划，是否按照自己的交易系统执行了交易。是否严格止损了，是否良好的止盈了，点位没抓够，盈利一点就跑了，为什么，有没有方法可以改善，找，把它找出来，把它从凌乱复杂的行情中揪出来。

 

第三条，想在期货市场里赚钱，就把它当成事业来做，而不仅仅是赚钱的工具。

你养鸡，肯定有自己的方法，怎么样才能养的好，开服装店，肯定能钻研到进什么样的货卖的快。同样的，做期货，就要钻研什么样的方法可以赚钱，什么是钻研?难道就只是盯着盘面不断的试啊，那么多的历史数据为什么不用呢?有人问我，数据不够，文华财经有，十几年的数据，足够你研究了。你把它当成事业，就会不断的学习、研究，思考。而不是成天问人，今天行情怎么看，今天怎么操作，今天我进的位置好不好。你开服装店会问旁边的人，我的服装进的怎么样，能卖钱吗?你会傻到做这种事情吗?期货操作里，你怎么就这么干了?你怎么就那么爱信别人的话，你自己不会学吗?当你盈利了，你就这么坚持做，不要轻易的改变自己的方法，让资本不断的累积。

 

第四条，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

你曾经进入这个市场的时候，是个门外汉，什么都不懂，你就需要去学习，尤其现在各种各样的书，纷繁复杂，多种多样，找投资大家，知名的，可以问朋友，可以百度里搜，也可以直接上当当网看评价四星五星的，总之你要有这个态度，有这个精神，我要钻研出点名堂来。

我知道很多朋友说，现在写东西的都写的是废话，对直接的操作一点帮助都没有，那现在我再说点对交易有帮助的东西。

 

我前天设想了一个交易方式：

1.当价格突破昨日高点，做多，当价格突破昨日低点，做空。比如今天的价格破了昨天的高价，我入场做多，那止损就是昨天的最低价，第二天价格上涨，止损是今天的最低价，第三天价格上涨，止损是第二天的最低价，直到某天，价格没有上涨，而是下破了昨日的最低价，此时止盈，但这也同时是系统发出了做空的信号。即这个系统没有止损止盈，止损止盈，同时也是反手的交易信号。

 

2.入场资金25%。你知道，这个交易是没有止损止盈的，只有开多和开空，为了验证这个系统是否能盈利，我用了橡胶自2月份开始起半年的交易来验证，全部是实盘，没有用任何的软件，全手工。用这个时间段，是因为这个时间段，既有趋势，也有震荡。

 

半年的测算结果，盈利40%。

剩下的半年的测算，我交给大家，你们自己去算，看盈利如何。

你问我怎么赚钱的，我就是这么赚钱的，我设想方法，然后在历史数据中测算，算到盈利了，再小资金尝试，试到可以稳定盈利了，入场，坚持。

补充：

其实我相信，很多人不会再看这个帖子第二遍，也不会真正看明白，为什么我要在最后告诉大家一个这样的交易系统，其实这个小小的交易系统，恰恰阐述了所有期货交易能够盈利的真正的秘密。

 

1.绝不重仓赌博，我可以连续亏损七次，但七次下来，我的损失却根本吃不掉一次大的盈利。所以我才可以赚钱。

 

2.坚持交易系统，不要轻易的改变。大家可以看到，这个交易系统简单到不分析走势，不分析支撑阻力，不依靠均线，不参考基本面，什么都不参考。可是它却能盈利，为什么，因为它坚持自己的做法，绝不变来变去。

 

3.亏小钱，赚大钱。亏损的时候，坚决的出，盈利的时候，坚决的拿。对于止损而言，这是交易中最基本也是最简单的，我们经常听到人说，会止损的是徒弟，会止盈的才是师父。这个系统隐含着止盈的方式，所以才有大笔的盈利能赚到手里，你的交易思想里，不要有那种每次的波段都恨不得从头吃到尾的想法，似乎认为这样的才是高手，其实你错了，你只要本着能够跟随趋势，让你的止盈位置可以和价格留有一定的空间就可以了，这个系统里隐含的止盈，就是昨日的一根K线的大小而已。

 

4.盈利不是你预测出来的，是你跟对了，坐在那里就有的。这个系统里根本没有任何的判断趋势的方法，它只是最简单的跟随，就像养的小狗一样，价格往哪跑，它就往哪跟。你可以看到，它在本能的不断的试错，不断的试错，所以当行情震荡的时候，它有很多次的入场，最后给它带来的就是当趋势出来了，自然而然的就有了大笔的盈利。

 

5.入场资金为25%，这是一个绝妙的资金保护手段。可能你还没看的很明白，就是当盈利的时候，它可以在以后的交易中增加交易手数，从而起到一个复利的效应，同时，如果出现连续的亏损，它也可以降低手数，起到保护资金的作用。你可以画个资金曲线图看看这个系统，你会发现，这个系统的回撤幅度是比较小的。

 

期货高手李永强交易方式分析

分析一：这就是传说中的稳定暴力型，基本上做到了没有什么大的回撤。

分析二：绝大部分利润来自于日内短线交易，但绝非炒单，且日内交易单品种的频率不是很频繁，且手续费很高，打破了手续费决定日内短线交易成败的传说。

分析三：日内短线交易满仓猛日，但是一旦做错砍仓毫不留情。

分析四：李永强心态极佳，自控能力非常人能及，一旦出现大的盈利或稍大一点的回撤均会降低交易频率或单量。

对李永强的交易方式有如下几点看法：

1、交易心态很好，自控能力极佳。当然，这也应该是高手们必备条件，初级炒单就如此。

2、进单时喜好突破类型，或者是也许形成突破时进单，一旦突破失败即行走人。无抄底抢顶之意。

3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易，不管盈亏均不进行第二次反向交易，不包括加仓。

4、当行情出现暴涨或暴跌，在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。

5、鉴于以上4点，于是开始了稳健暴利，但是从强哥的交易记录的分析他的稳健暴利除了上述原因外还有一点就是心态理念上的积少成多，跬步千里！其实相对于昨权益，他的收益率并不高，除去6.24的相对于昨权益的30.78%的收益率外，相对于昨权益平均每日收益率为5%左右，但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利。

6、一旦资金权益K线增长速度过快时，或当资金出现稍大一点的回撤时，他会自动减少交易或单量，以期让资金K线上升或下降速度放缓。

7、当帐户处于开始的时候，持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相称稳健，但是盈利出现后辅以合适的行情时，又敢于满仓包夜去赢！

8、绝大部分利润来自于日内交易，但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易，目前结果一天最多进行四个品种的交易。于是做的很轻松，可以边交易，边群聊，边和MM单独谈心，日的猛，但是又日的轻松，日的愉快，真爽！

9、强哥每日QQ音乐在线，难道音乐对心态的控制有帮助吗？建议大家弄个小音箱，玩玩轻音乐，或者钢琴曲。

10、持仓过夜的品种据目前分析一般是处于趋势中的品种，且进单时间大部分是在尾市，假如此前进单了，假如尾市强哥感觉不对劲（买单尾市弱，卖单尾市强），就会立刻平仓出局。也就是说是否包夜需要以下几个条件：趋势中品种，再者尾市行情走势符合进单意愿。

继承观察这方面的数据：能够强烈的感觉到一旦进单的初始阶段，价格没有脱离成本区的时候那种小心谨慎，一旦稍有风吹草动立刻出局，已经盈利的不能让其亏损出场！特殊是相对于趋势行情的逆势单更是如此；还有就是对突破点掌握的很好；再者很明显可以看出李永强的平仓功底已经炉火纯青！出场决定一切是个真理，也就是日后再说的巅峰含义！还有就是假如日内K线呈现超级大阳棍或大阴棍基本不留仓过夜，或许是因为此时结算价往中间靠吧。

期货操盘手关注：wzcpsjlb

 

导读：

很多人因为各种各样的原因进入了股票和期货市场，到现在为止，肯定是逃不过二八定律的。并且99%的人，都想钻研出各种各样的方法，以求财务自由的人生境地。我做期货数年有余，没有经历过爆仓，也没有经历过大喜大悲，一切平静如水的度过，多个品种的牛市我遇到过，大熊我也经历过，期海沉浮，从中感悟的，没有一丝一毫对期货的后悔和懊恼，到现在为止，我也庆幸我进入了期货市场。

现在以我对期市的感悟，我跟大家诠释一下，到底什么是期货，到底怎么做期货？

首先，期货的本质就是商品，别无二致，无论是商品还是股指，哪怕是天气，都终究是一种商品，为什么，因为它本身不产生任何的价值，你买一吨铜放在那，你就是放一年，它还是一吨铜。它在期货市场中的目的，就是供你交易，无论你是什么样购买目的，都终究是为了交易。期货不等同于股票，它完全是个零和游戏，你赚的，就是别人亏的，你跟着大多数人走，铁定是亏损的，这就是期货。

期货的市场，看似分散户和主力，其实都一个样，终究逃不过交易者的角色，能够划分他们的，仅仅是资金量而已，操盘水平，说实话，我到现在都不认同这句话，99%的操盘手，都不是操盘水平高，而是对行情、对大势的看法精准而已，因为本质上，他有资金量的制约，20个亿，他能低买高卖吗？周五全盘大跌，他能短炒一把，隔两天出局吗？不能，既然不能，何谈操盘的水平？市场鳄鱼众多，操盘手不是对大势看的够准确，顶着大空的趋势强力买入，就是资金有1000个亿，能保证全身而退？瞎扯淡。如果势头看的够准确，即便大跌又如何，能扛到50%的亏损而安然一笑，这里又何谈操盘水平？又何谈风险控制？

所以做期货，一定要认清市场的本质而交易，离了本质，一切都是虚无。那到底该怎么做期货？我刚才说了，期货是零和游戏，既然是零和游戏，我们就要站到大概率的一边去，不论你是做长线的，还是做短线的，做波段的，还是日内短炒的，没有大概率的把握，你进去迟早是爆仓，时间长短而已。那怎么样才能确定大概率，怎么样才能站到对的一边？这里，一定要提出时间这个要素，离了时间周期，大概率就无从谈起，做趋势的，可以放几千点的止损来博弈行情，你离开日线周线的时间，用它做波段，那你是必死无疑。

所以首先，你要先分析，你是在什么时间周期上交易的，你是短炒的，还是做波段的，还是做趋势的，你一定要先界定自己交易的时间跨度，然后再想办法发掘大概率的事情。界定了周期，我再来逐一讲解各种时间级别上，如何站到大概率的一边：

1、我先讲做趋势

既然是在做趋势，你就别想着十来八天的交易，你的时间跨度至少是在一个月以上，所以首选看盘的周期就是周线，然后在日线选择具体交易。那趋势下，究竟有什么大概率的事件发生，你自己对照历史行情找找看，我就我自己理解的盘面，说一说我认为的大概率：1、一个月以上的区间横盘震荡被突破，这必然导致行情向一个方向发展，你对照历史行情看看，这样的事情发生过多少次，多少是虚假的突破，多少是真正的？在我眼里看来，这种成功的概率超过7成。就拿2012年来说吧，1月份的铜胶，是不是从11月横盘到12月的，越横越窄，越窄越意味着要往一个方向走，它是起始第一波；第二波咱们看看铜、胶、PTA，螺纹钢，是否有明显的长达两个月的横盘区间震荡，明显的，它有的，看看走势，清楚、明了、简单。再过去几个月，看看第三波，棕榈油、白银、黄金，尤其是棕榈油和白银，标准的一塌糊涂。第四波，咱们看看PTA，看看白糖，轻松选择多单进场的机会。遇到这种机会，就要进，只要你分析过，对着历史的行情一次又一次的发现过，你就要进。我写到这，必定大批人不服，你说的都是历史行情，对着未来的行情，你能说的出来？哥不骗你们，PTA进了多单了，7800的位置，就2成的仓位，看了3天，价格冲了，我就决定关了电脑，放它个两三个月，看看情况如何。并且交易计划里清清楚楚的写到，如果未来锌在周线上上破了16500或者下破了14500，再弄个不到2成的仓位入场，止损1000点。很多人肯定会问我，锌1000点止损，你开玩笑呢把？我告诉你，止损止盈就是个概念，别把自己套在里面出不来，你设100点的止损被扫出来10次，跟我1000点被扫出来1次，有什么区别，你唯一有这样的想法的原因，就是你小子实在太贪了，又想仓位重，赚多的，又舍不得掏钱。如果1000点的止损能让我的成功概率提高到9成，我为什么不博？期货赚钱靠的不是一次两次，靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱，月月都能赚钱，才能有那几十倍的暴利，靠着一次行情发家的，有几个能撑过三年五载的？2 、顶部形态，这个品种上冲的不知道多么的逍遥，一根比一根直，一根比一根大，你不要后悔没有入场，那些都是个屁，总有属于你的行情，既然它涨的凶，它肯定就有掉下来的那天，涨的越凶，掉的越狠。你只要看着哪天从跳空高开的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的无比的大，我恭喜你，你抓顶部的时机到了，大胆的尾盘扔点空单，止损这个帅“K”的上沿，这几乎就是期货市场送你的钱。别贪心的弄多少仓位，合理就行，你亏的起就行。你要能亏的起1000万，就是满仓又能把你咋样，爆仓了又能怎么样？那都是虚的，只是个数字。3 、MACD的两次甚至三次背离，MACD底部交了又交，价格却一低比一低高，这就是要反弹了，你可以在突破的时候来点多单，赚钱轻松无比。好了，趋势就讲这么几个，形态还有无数呢，我都告诉你了，我吃什么去，自己下工夫。

2、做波段

既然是做波段，那么1-5天就是你的时间跨度，这行情哪怕涨的飞了天了，最多5天平仓就是你的持仓时限。你找寻的大概率，自然不是周线级别的，日线都有点大，你要找的，就是5-30分钟，最多不超过60分钟K线形态。这种波段的大概率事件，我就说一个，剩下的我保密，别骂我，我不理你：1、价格行进中的小级别调整，3-7天的小幅回调。别乱七八糟的在横盘震荡的行情中找来找去，你找个屁，既然是震荡，肯定价格就涨不了，也跌不了，你找的结果就是找亏。一定要在行情行进中，最近大盘涨的不错，多个品种爆发，什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊，你对着15分钟的K线图瞧一瞧，每次的3-7天的小回调被打破，都是绝佳的入场点，进去就赚，有的高手次次满仓，一月翻倍，就是因为它发现了这种大概率的K线形态，并且把这种交易手法用的炉火纯青。

3、做短线

做短线是散户最多的，同时也是最能诞生传奇的交易手法，其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。做短线是我个人认为方式最多样化的，我能说出几百种，而且我见过的也是千奇百怪的：1、我认识一个朋友，他发现每次橡胶的主力合约突破高低点的时候，都会有那么一两个点的穿刺，虽然行情突破有真有假，但这个突破的穿刺，是实实在在的，他就用这种手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的结算单，10有9次都是获利的，很了不得，以我这种技术分析出家的，很是深思不已。2 、再说一个，他是做动量的，每次行情爆发，总是在一根K线后追进去，当然这根K线伴随的，都是量的大幅提升，我不知道他用了什么方法过滤虚假的状况，但总之，他把握的很准，十二个月的交易中，十个月都能获利。虽说短线手法千奇百怪，但以我看来，都是万变不离其宗，做短线，一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易，寻找适合你的交易，成功的交易，比如我说几种过滤的方式：1 、日线级别上的趋势过滤，比如说吧，日线现在在30日均线上方，我做日内就只多不空；2、开盘价：今天的价格在开盘价上，我就只多不空；3 、放量，价格不放量冲，我就不操作；4 、横盘震荡，没有半个小时以上的横盘平台，我就不操作；5 、开盘15-30分钟不交易，时间不到9点15以后，不参与交易。6、 价格没有突破昨日的高低点，我就不交易。过滤的方式太多了，总之，你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易，选择适合你的交易，然后对照历史行情验算验算，看看成功多少，错误多少，赚多少，亏多少，有没有滑点问题等等。讲了如何发掘大概率事件，其实只是谈了如何入场的问题，我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题。

4、止损

止损对于散户是个又爱又恨的词，这个问题有时很深奥，有时又很简单。止损本来的目的其实就一个，就是对你的资金做个保护，可是连续做连续错，止了十来八次损了，越止越亏，它就失去了止损的意义，所以以我对盘面和交易的理解，止损必须加上这么几个方面，才显得足够的完善。1、资金曲线图没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了，止损只能保护你一次交易，但保护不了你的账户资金，资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错，一定要看看资金权益，资金没怎么亏，你就该怎么止损还怎么止损，没任何好犹豫的，但如果资金回撤了超过10%了，你必须要停下手来分析分析近期的操作，看看哪里出问题了，然后再降低仓量继续操作。在我看来，资金曲线图就是期货交易者的生命线，不划资金曲线图者，交易没有意义，你终究是个失败者。高手，总是会控制资金曲线图，最近大幅盈利了，降低仓位，等待曲线图走的平滑，再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低仓位，控制一下，小散要在这方面学的有模有样的控制自己，千万别懒惰。2 、止损保护单次交易以及整个交易系统你虽然是短线交易的，但200点的止损能让你10次对9次，能让盈利绝对抵的过亏损，200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点，1次止损200个点，那200点就是不合适的。同样都是止损，意义和结果却是千差万别的，根本上，就是因为你的交易系统。分析止损多少，一定要先看看你是用什么方法交易的，离开了交易的方法，止损无从谈起。我是做波段的，我就要找买进去就涨，卖出去就跌的位置，买了不涨，我零止损。这就体现出止损的意义了。止损保护单次交易，保护你的资金，但更重要的，是保护你的交易系统是盈利的，所以讲如何止损，先分析你如何交易，分析清楚了，才能谈这个问题。止损的方法：1 、资金止损，亏总资金2%我就出场，这是方式一；2 、到某某点位了，或者支撑阻力破了，止损，这是方式二；3 、某某均线破了，这是方式三；4 、交易做错了，或者行情不动，为了修正之前的交易而止损，怎么选，你自己看，刚才我已经说过了。

5、止盈

止盈和止损是一个概念，散户纠结，无非是两个原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。止盈离开了交易系统，也是瞎扯淡，没有交易手法，止盈也是个空话，做波段的，三天止盈，做炒单的，3分钟止盈，做趋势的，三年都未必止盈。孰对孰错？会不会止盈，要看你用什么方法，你做趋势的三天止盈，你就是个笨蛋。别看你赚钱了，赚了也是个笨蛋。你做波段的，这单拿了一个月没平，炫耀自己翻了一倍，翻了也是个笨蛋，迟早还回市场，为什么，因为两者都没有按照自己的交易方法交易，随心情随行情而变，最后不是行情变了，而是自己变了。我现在没法发图，新手嘛，我就跟你们说一点，傻到不会止盈的，找跟均线。找根合适的均线，破了就平，最简单，但也最实用。

6、仓位、风险

有人讲，一定要轻仓，轻仓能让你活下来，有人讲，切莫重仓，重仓会让你离开市场。在我眼里看来，这都是瞎扯淡的话，重仓怎么了，重仓一个月翻一倍，我提8成盈利出来，永不回市场，我错 了还是你错了？做短线的天天重仓，你能说他能活不长？轻仓天天亏，三个月没钱了，你能说他比重仓的优秀多少？仓位、风险和资金管理，其实根本上，就是我之前讲的，你是否是站在大概率上了，赌多棉花，可以放2000点止损，亏50%都能接受，只要它有9成把握能赢，你就是对的。你轻仓赌这30%的胜率，你再轻都是错的。仓位啊、风险啊，其实有这样的说法，都是因为金融市场有这种王八蛋的“黑天鹅”行情，三分钟给你跌个1000点，隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。所以才有轻、重仓之分，你做盘，不论轻仓重仓，你先要问问自己，我这笔交易有多大的把握能获利。拉里威廉斯说了，我做盘最重要的思想，就是哥认为哥现在的交易是错的，所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易成功率超过80%，他才有信心满仓飘来回。风险和仓位是一个概念，加减仓是对风险控制的最直接的表达。

8、资金管理

这是重中之重的概念，一个成天交易期货的人，十年都在交易期货的人，不懂资金管理，他的成功就只是个浮云，说不定哪天爆仓了。这由人性和心态决定，而非交易能力，利弗莫尔就是个例子，赚了1亿美金了，你说你还弄那么多钱交易干嘛，要是我就直接买成地，颐养天年了。不管它外面什么金融危机，你有地就有的菜种，有菜种就有的饭吃，有的饭吃就有的日子过，有的日子过，你才能真正的幸福快乐。讲资金管理，就是在讲无论你亏赚，你是否能轻松的离开这个市场，我给很多朋友说过，亏光了离开期货，你未必是不成功的，可能本身期货市场就不适合你。这和其他的生意别无二致，做服装亏了，咱就开餐馆去，说不定你就发了。你能信心百倍的来到这个市场，就不要想着灰心丧气的离开，那不过是亏点钱罢了，丢不了性命的。坦然点，做资金管理，就是你在入市前有个准备，别傻不拉几的把身家性命都投到期货市场上，少放点。你能在市场上赚钱了，就该往出提了，你得对得起你的老婆孩子，对得起你的爹妈，给他们一个安心的生活。不论是你盈利提20%，还是盈利提80%，都无可厚非，但绝对不要再把这笔钱投回市场，除非你真的是有闲钱了。这就是最根本的资金管理，就是坦然的来，坦然的去，亏了赚了，对的起你的家庭。没有做好退市准备的期货交易者，你迟早是期货市场的一个茶余饭后的谈资而已。林广袤要是2013亏掉20个亿，我相信你们没任何人会崇拜他。换而言之，如果是你呢？你要是把这些不当回事，结果就是终究有一天你会跪在地上痛哭悔恨。

9、最后一个概念—系统：

系统是期货交易者的立身之本，你连个交易的方法都没有，你想在市场上盈利，就等于屎里抛金——找恶心。只有系统的交易方法，才会让你真正的在期市里赚钱。系统是个很宽泛的概念，并不是指一定要破60均线进，破60均线出。你一定能有习惯的操作周期，你一定是在大概率的事件上，有自己的操作手法，这是系统的根本保证。系统，就是让你在风险可控的基础上，保持连续、连贯的操作思维和进出场策略。离了这些，我问你，今天你看着跌了空，明天你看着突破了多，你真就那么有把握？相信很多做了期货股票的人，都听到过交易系统、指标、均线等等各种各样的交易方式。也对于很多获利的行家高手钦佩不已。也希望自己能在这个市场寻找到赚钱的不二法门，这种心态是好的，但你真的是否能够理解这个市场，在基于市场的本质特征的情况下发掘到交易的实质。而不是在技术指标上，K线图表上，价格形态上下功夫，这你就要仔细的想想了。

我从来没买过股票，我从一开始就接触并交易的期货。

我先说说我自己对于股票的看法。我一直认为股票市场的根本就是公司，不论是政策、行业、经营管理者、还是公司决策，总之影响的都是公司的经营。而股票的涨跌虽然是资本市场的运作，但根本上，是离不开人们对于这些公司的预期，这个公司经营的好坏绝对会对股票有着最本质的影响，一个长足发展的、进步的、赚钱的公司，它的股票绝对是不会低的，即便低，也会很快速的被修正到正常的水平。

所以我看到很多人买股票的时候盯着均线、指标、量等等数据去看，而完全忽略了公司经营的本质，我实难想象他能在这个市场有多大的作为，一个公司，推出的产品非常的受消费者喜爱，公司拥有技术优势，产品供不应求，销售的毛利率高，营业利润高，现金高，负债低，并且几年都保持稳定，甚至拥有一定的垄断优势，这样的公司即便我不看股票，我也知道他的价格绝对是非常高的，比如贵州茅台。

而这些公司受金融环境的拖累导致股价下跌，这就提供了一个非常良好的买入时机，我实在不知道除了这样的情况外，还有什么时机能够接入这些优质的公司，当他的经营业绩一直保持良好，市场还是会回归预期，还是会让他重回到理想的股价上，用这样的方式去买卖，我不知道怎么会亏钱。

另外说一点，我不相信公司经营上，三个月会有多大的变化，所以我必然可以这样说，如果一个人持有股票的时间低于1年，他绝对是无法在这个市场上站住脚的，即便盈利，迟早也会吐回给市场。但一个优质的公司，给他三年的时间，他绝对会有翻天覆地的变化，所以，当你持有一个优质公司的股票三年以上，我实难说你能有多少倍的获利。

这就是市场的本质，你不能离开市场的本质而去交易，仅仅去观察价格的涨跌，当你舍本逐末的进行交易，你迟早会被洗出来的。

再说说期货市场，期货的本质就是商品，取决于商品价格的高低就是供需，而期货因为具有了时间性的特点，所以肯定是比现货的价格要提前一点，很多人看着现货做期货，却不知期货交割的时间还早的很呢，这个时候，你怎么能够盈利，难道你不知道期货的一个重要作用就是价格发现吗？

去年的时候云南广西大旱，那本身就是产糖的地方，那么大的旱灾不影响供需？可是很多人在高位放空，我一直不理解究竟他们是怎么看待市场的。

期货说实话，不是给我们这些投机者准备的，是给企业做套期保值用的，我们只是这个市场的润滑剂，那些企业的套保的单子肯定是卖给我们了，因为我们就是他们的对手，对立的交易者。这个道理很简单，可是很多人却去看中期、永安等等期货公司的多空手数，期望来发觉到价格涨跌的蛛丝马迹，却不知，如果中粮在国外买了大豆，他绝对会在国内市场上通过期货做空来套期保值的，他肯定有大笔的空单，你看着空单，难道你做空吗？

另外是对于庄家的理解，很多人觉得这些市场都被操控了，我觉得任何市场只要有资金，就会有所谓的庄家，但是庄家是不可能违背事实进行交易的，他跟大盘对着干，他也不是傻子，难道钱多烧的？所以偶尔的，他会控制价格的小幅涨跌，来确定好的时机入场，这是因为他的资金量太大，你想想看，500万多铜和5个亿多铜，那能一样吗？但是长期趋势下，他绝不会想着去逆势做，资金量大的也未必只有他一家，当他蒙头交易的时候，绝对会被很多鳄鱼所吃掉。

这些都是市场的本质，下次，当你发现新疆出现大灾了，记得关注棉花，因为他影响棉花的供需。

在基于市场的本质上，再说说交易的本质。

交易的本质就是概率，没什么特别奥秘的地方，不论MACD，KDJ金叉，还是在20以下，还是均线上穿，还是量柱翻红，还是J值探底，都只是给你一个信号，似乎现在该做多了。但事实上，买的人多了，价格自然会涨，卖的人多了，价格自然会跌。

就像最近的玉米，大豆和棉花，我之前发过帖子，提醒大家关注下玉米，因为玉米突然放大了整整一倍的成交量，持仓量不断增加，价格也完全冲破了横盘区域，棉花也是一样。为什么这个时候会有这么大的资金量入场并且推动玉米价格上涨，我们不是傻子，庄家更不是傻子，必然会有确定的因素告诉他们，玉米要涨。后来大家也看到了，玉米足足涨了200多个点。棉花也在一路上涨。那我问你，你现在是做多呢，还是做空呢？

你要牢牢记住交易的本质进行交易，让概率尽量站到自己的这边，比如价格突破了横盘区域，比如今天价格一直在开盘价之上，比如冲高并且放量，都是表明价格要涨，那么你做多，你就站在了交易概率大的地方，概率大了，你才能盈利。在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的，我倒想问问你，是哪部分的信息告诉你，你要开单了？你对你下手的单子有把握吗？

某天大涨2%以上，价格在均线上，KD金叉，量柱翻红，我倒想问问，你做空是要为的哪般？价格涨的太高了？

我们来这个市场交易，是为了赚钱的，我经常听人说，自己拿不住单，我真的很多次都忍不住想说，你知道这有多可怕吗，这就意味着你在这个市场上无法赚钱了，无法赚钱了比止损要可怕1万倍，因为不是赚钱就是赔钱啊，你无法拿住盈利的单子不就意味着你肯定无法获利了吗？你已经站到了绝对无法获利的一边，你不亏，那谁亏？很多人也问我，我就是拿不住，怎么办，弄条慢速的均线跟着，不破不平仓，既然你无法控制你自己的手，就让这些“均线”朋友帮你控制吧。

然后是交易的风险，你赚了三年，翻了上百倍，结果你重仓过夜一次，说不准哪天你就赶上四个跌停，我还记得以前的橡胶有一次，价格涨的好好的，突然一天发布消息，美国通过了对中国轮胎的制裁，啪，跌停。不知道又有多少人会死到这了。记住这句话，如果你赶上跌停了，对不起，你要赶两次的，因为今天你出不去的。你可以拿着计算器算算，看看你辛苦多少次才能扳回来。

认识了交易的风险，每次咱们都做个试仓，小仓位开开，当信号出来了，咱就入场做一次，如果行情对了，再慢慢的加仓都可以，因为你是拿盈利的钱去博弈的，不论结果如何，至少你不会亏到哪去。

比如说50000多铜，入场个20%的资金，设个3%的止损，做错了，止损，对了，拿，价格涨到55000了，咱尝试再开1手，设个止损，看看怎么样，继续涨，到6万了，再加点，不要把成本价拉的太高，因为这对你不利，你始终发现这样的交易，你控制了风险，你站到了概率大的一边，同时你活用了资金，那什么时候平呢，现在涨着呢，你就把他当大牛市看，直到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均线了，比如60日均线，好了，平单。

有一点要说明，交易永远是做，才有对的，看对了是不管用的，也就是说，你不要害怕开仓，你要成为交易的参与者，而不是观望者，观到最后就是钱1分也没到你的口袋。当出现信号，有把握的时候，先开点，能开10手先开1手，对了，不管怎么说，钱赚到口袋了。

题外话说说长线和短线，不论长线还是短线，都是交易，他们都有交易的本质，都离不开概率。长线好做，赚钱少点、慢点，但是稳妥。

短线对于交易者的素质要求很高，可很多人却因惧怕过夜的风险而执着短线的交易，短线的交易瞬息万变，即便趋势大涨，也有奔着跌停去的时候。那怎么让概率站到自己这边呢，最起码的一点，开盘价之上，我不做空，开盘价之下，我不做多，今天想要上涨，至少得过开盘价吧？然后呢，找找平台，看看横盘震荡的区域，找找关键的高低点，破点了，多，结果呢，没放量，怎么办，那你看错了啊，速度平，如果小涨，那就止损设好，拿拿，看看情况，跟着或许就有放量的大涨。

如果开了就反向，果断平，十有八九是自己错了，即便不错也没关系，你本金又没什么损失。那怎么止损呢？举个例子，比如铜吧，我绝对不相信100个点的止损对自己有多大的好处，今天错三次，300个点就没了，哪怕遇到上涨了，你有几次能抓到300点以上？最后也就是个打平，所以我个人一直坚持小的止损，就在关键点上试，对了就拿，错了就跑，历来不含糊其辞。所以我设铜，都是60个点，也就是6个价位。

一穿就进，涨了就照死里拿，很多次，我都是拿到收盘才平仓。错了，马上止损。我坚持让概率站到自己这边，我坚持控制风险。

当你理解了市场的本质，也理解了交易的本质，你再去追求技术指标、交易系统，你会有耳目一新的感觉。你的交易才会有大的提高，也才真正的会有盈利的时候。

记得给一个网友说过一句话，也送给各位：春天之前，绝对是冬天，冬天，记得保暖。

来源: 和讯网

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1.区间突破

 

波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。
主要特点：
日内交易策略；
区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；
昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；
上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；
下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

2.菲阿里四价
昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；
上轨＝昨日高点；
下轨＝昨日低点；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

 

3.空中花园
开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；
上轨＝第一根K线的最高价；
下轨＝第一根K线的最低价；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
实际上是一种
当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之，

4.横盘突破
较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；
上轨＝过去30根K线的最高价；
下轨＝过去30根K线的最低价；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

5.转向交易
相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
转向交易基于今日开盘价；
上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；
下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

6.HANS123
作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
HANS123在开盘30分钟后准备入场；
上轨＝开盘后30分钟高点；
下轨＝开盘后30分钟低点；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓

7.日均ATR突破
我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。
可以算过去10天内的ATR,
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；
上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；
下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

8.ORB突破
ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；
上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；
下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。

9.分时均价突破
分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
分时均价黄线基于今日分时图均价；
上轨＝当日分时均价黄线；
下轨＝当日分时均价黄线；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

10.日内ATR波动性突破
侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；
上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；
下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。

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